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Risk and Regulation Service (GRC Financiero)

Ayudamos a nuestros clientes en la gestión estratégica regulatoria, riesgos, control interno y gobernanza

 

El sector financiero se enfrenta a un escenario caracterizado ya desde hace tiempo por la presión regulatoria, pero ahora también muy necesitado de transformación de los modelos de negocio, todo ello debido a la irrupción de las nuevas tecnologías, cambios en los hábitos de los clientes y al nuevo escenario de tipos de interés negativo. Asimismo, y principalmente relacionado con la tecnología, están apareciendo nuevos actores con nuevos modelos de negocio en distintos puntos de la cadena de valor de la actividad financiera en general.

Desde el área de Gestión, Riesgos y Cumplimiento (GRC) Financiero de PwC estamos precisamente apoyando a todos estos jugadores en toda la gestión estratégica regulatoria, de riesgos, de control interno y de gobernanza en general. En riesgos, nos dedicamos principalmente al riesgo crédito, mercado, operacional, prevención de blanqueo de capitales y reputacional. También somos especialistas en definir, implantar y mejorar las estructuras y procesos de los propios reguladores y supervisores financieros.

Risk and Regulation service

En España somos líderes en el mercado en regulación financiera y en prevención de blanqueo de capitales.

Nuestra experiencia

Con unos 180 profesionales hemos conseguido un mix de especialistas entre exreguladores y consultores cuantitativos de riesgos que nos permiten ser diferenciales y apoyar a los clientes con la mejor técnica, anticipación y visión global del mercado. Especial mención merece nuestro equipo de exsupervisores que cubren todos los ámbitos de regulación bancaria, seguros y prevención de blanqueo. Este equipo es el más numeroso y completo del mercado español y un referente internacional.  Disponemos de socios o directores procedentes del Banco de España, CNMV, Dirección General de Seguros, Dirección General del Tesoro, Banco Central Europeo, Comisión Europea e EIOPA.

De hecho, el equipo trabaja con la práctica totalidad de los bancos, la mayoría de las compañías de seguros y cooperativas de crédito. También trabajamos con gestoras de fondos, sociedades de medios de pagos y otros jugadores nuevos en el sector.

Ponemos el foco en:

Calidad

En cada proyecto en desarrollo prima la calidad del resultado. Por ello, antes de empezar a trabajar desarrollamos una metodología de trabajo puntera y con el uso de la tecnología más apropiada.

Anticipación

 

Los esquemas tradicionales del sector financiero han cambiado y se ha convertido en un sector más abierto y fragmentado, por lo que exige una rápida adaptación. Nuestra experiencia y conocimiento internacional nos permite que en nuestros servicios los clientes puedan anticipar soluciones a los retos que se afrontan y, por externsión, crear eficiencia en los procesos de transformación.

 

Visión global

No solo trabajamos con el mercado español; bien por nuestros propios servicios internacionales, bien por nuestra integración en la red de PwC, facilitamos a nuestros clientes la mejor visión global internacional.

 

Nuestros servicios

Regulación y Riesgos

Los servicios que ofrecemos se centran en la consultoría estratégica y regulatoria, acompañamos a nuestros clientes en todos aquellos trámites regulatorios en los que nos necesiten e implantación de nuevos requisitos, entre los servicios que ofrecemos se encuentran:

  • Diseño, evolución y actualización de los Marcos de Apetito al Riesgo (RAF)
  • Implantación de herramientas de gestión del riesgo.
  • Marco de Gobierno: Revisar y mejorar el funcionamiento del Gobierno Interno y analizar las necesidades de gestión deficitarias e implantar medidas correctivas.
  • Autoevaluación de Capital y Liquidez (ILAAP y ICAAP).
  • Optimización capital
  • Planes de recuperación y resolución.
  • Asistencia en procesos de autorización regulatoria (sandbox incluido)
  • Anticipación del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).
  • Gestión del riesgo operacional.
  • Marco de gestión de activos irregulares.
  • Desarrollo de planes de desinversión de NPLs.
  • Desarrollo y revisión de políticas, manuales y procedimientos.
  • Desarrollo y actualización de mapas de procesos, riesgos y controles. 
  • Apoyo en el desarrollo, diseño y revisión de metodologías de pricing. 
  • Externalización de la función de auditoría interna.
  • Asesoramiento en metodologías de Stress Test de la EBA.
  • IRFS9: Revisión de modelos y test sustantivos, del enfoque de clasificación y medición de activos financieros, del enfoque de contabilización de coberturas y evaluación del diseño y eficacia de los sistemas y controles establecidos.
  • Valoración de activos y productos financieros.
  • Herramientas de control de los activos adjudicados.

Riesgo de crédito

  • Asesoramiento, desarrollo y revisión de modelos de riesgo de crédito y adjudicados.
  • Apoyo en el desarrollo, diseño y revisión de metodologías para modelización IRB.
  • Desarrollo de herramientas de Business Intelligence para la gestión del riesgo de crédito
  • Definición de procesos de riesgo de crédito.
  • Herramientas de proyección de coste de crédito.

Tesorería y Riesgos de Mercados

Las principales líneas de negocio y servicios ofrecidos son los siguientes:

  • Risk Counterparty Tool: Desarrollo de calculadoras en lenguajes open-source de consumo de capital por riesgo de contraparte bajo CRR1 y CRR2, permitiendo explotar los consumos a nivel de contraparte y hacer un allocation del coste del capital por cada una de ellas, realizando reportings automatizados a través de herramientas de visualización. 
  • Portfolio Performance: Desarrollo de soluciones ad-hoc para realizar reportings a un volumen masivo de carteras de banca privada, fondos de inversión, etc. incluyendo datos de riesgos, rentabilidad, composición del portfolio, performance attribution, reporting ESG, etc. Toda la información que los clientes de banca privada e inversores de fondos de inversión necesitan conocer. 
  • Advance Analytics: Desarrollo y competencia de algoritmos personalizados con el objetivo de dar respuesta predictiva a una amplia variedad de casuísticas, realizando la implantación del modelo completo en la nube, desde el proceso de ETL hasta la visualización de datos, pasando por las tareas de reentrenamiento y supervisión de los modelos entrenados. 

Herramienta de k-factors (IFR) para ESI's

Automatización de los reportings y cálculo del consumo de capital bajo la nueva directiva y reglamento de aplicación a las empresas de servicios de inversión (IFD & IFR). Herramienta de cálculo, reporting y visualización de los diferentes k-factors. Acompañado con un enfoque funcional para analizar la aplicabilidad de estas nuevas normativas y posibilidades de optimización de capital.

  • Optimización de capital regulatorio: Análisis de la carga de capital de líneas de negocio, productos financieros y desarrollo de mecanismos para su optimización. 
  • Diseño de coberturas de riesgos financieros (microcoberturas y macrocoberturas): Identificación de riesgos financieros (tipos de interés, inflación, precios de materias primas) y desarrollo de estrategias de gestión del riesgo y su cobertura compatibles con el reconocimiento contable.
  • Modelización de balance para el análisis presupuestario y de riesgos: Desarrollo de mecanismos de mitigación de riesgos y estrategia de coberturas.
  • Validación de modelos de riesgo de mercado: Desarrollo independiente de pruebas de validación de modelos de riesgo de mercado, identificación de puntos de mejora, identificación de escenarios de estrés y pruebas de back test.
  • Robotización y automatización de procesos: Identificación de palancas para la automatización de procesos (financieros, riesgos, contables), validación de datos y desarrollo de controles.

Prevención de Blanqueo de capitales

La unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales ofrece principalmente los siguientes servicios:

  • Informes de experto externos en materia de PBC&FT.
  • Diagnósticos de los modelos de control en materia de PBC&FT. 
  • Planes de remediación.
  • Servicios de externalización de la función de compliance.
  • Asesoramiento en procesos de inspección (antes, durante y después).
  • Asesoramiento e implantación de soluciones de tecnología PBC&FT.
  • Optimización de los escenarios de detección de operativa sospechosa.  
  • Formación PBC&FT.
  • Benchmarking.

¿En qué podemos ayudarte?

Nuestro éxito se basa en la satisfacción de nuestros clientes. Para ello: 

  • Aportamos soluciones personalizadas para cada tipo de cliente analizando su situación y casuística.
  • Nos comprometemos a resultados eficaces, rigurosos y de calidad
  • Los profesionales de cada proyecto se seleccionan considerando los perfiles idóneos para cada tarea prevista.
Honorarios fijados

De interés

El impacto regulatorio de la Propuesta MiCA

El impacto regulatorio de la Propuesta MiCA

Durante la última década se ha configurado el sistema financiero como uno de los sectores más regulados, especialmente después de la crisis financiera mundial de 2008. En los años siguientes, los esfuerzos coordinados de los organismos internacionales supervisores han avanzado en la preservación de los dos objetivos principales: el mantenimiento de la estabilidad financiera y la protección del consumidor. Ambos constituyen el punto de partida de las regulaciones financieras, y estructuran el marco normativo aplicable al ecosistema de los criptoactivos.

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Alberto Calles, socio responsable de Regulación Financiera

Alberto Calles

Socio responsable de Gestión, Riesgos y Cumplimiento (GRC) Financiero de PwC Auditores

Álvaro Benzo, socio de la Unidad de Regulación Financiera y Riesgos

Álvaro Benzo

Socio de PwC Auditores

Alberto Calles, socio responsable de Regulación Financiera

Santiago Martinez-Pinna

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José Antonio Domínguez, socio de la Unidad de Regulación Financiera y Riesgos

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Carlos Caballer, socio de la Unidad de Regulación Financiera y Riesgos

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Manuel García, socio en la Unidad de Tesorería y Riesgos de Mercados

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Carlos Montalvo, socio en la Unidad de Regulación Financiera y Riesgos

Carlos Montalvo

Socio de PwC Auditores

Borja Sánchez, sirector en la Unidad de Regulación Financiera y Riesgos

Borja Sánchez

Director de PwC Auditores

Iván López, director en la Unidad de Regulación Financiera y Riesgos

Iván López

Director de PwC Auditores

PLaura Nohales
Directora en la Unidad de Regulación Financiera y Riesgos

Laura Nohales

Directora de PwC Auditores

Patricia Manca, socia responsable de ESG

Marc García

Director de PwC Auditores

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