La banca europea deberá reforzar sus áreas de regulación para hacer frente a las pruebas de estrés

Madrid, 25 de marzo de 2014. La banca mundial, en general, y la europea, en particular, no cuenta con suficientes recursos para hacer frente a las nuevas exigencias regulatorias derivadas de los ejercicios obligatorios de estrés.  El informe Passing the stress test, realizado por PwC a partir de una encuesta realizada a 24 bancos de carácter global -pertenecientes a doce países de los cinco continentes-, revela que las entidades financieras confían en poder cumplir con las cada vez más exigentes demandas de los distintos organismos supervisores.

El 90% de las entidades encuestadas asegura contar con un equipo de menos de 20 profesionales dedicados a las pruebas de estrés. Esta cifra es menos de la mitad con la que, de media, cuentan los bancos de Estados Unidos, que se han visto obligados a incrementar  sus equipos en los últimos años como consecuencia del aumento de las exigencias por parte de la Reserva Federal. La mayoría de los bancos encuestados han delegado en equipos pequeños la realización de esos ejercicios -un 39% estima entre 20 y 50 el número de profesionales adicionales que idealmente deberían incorporar-, y muchas entidades reconocen que los que tienen  no cuentan con todas las capacidades necesarias.

El informe, además de detectar una evidente necesidad de recursos por parte de los bancos, señala otras tres áreas de mejora: más implicación de la alta dirección, mayor integración de la información de las áreas de negocio con la áreas comerciales y que la información derivada de las pruebas de estrés sea útil para los bancos, a la hora de tomar decisiones de negocio. 

La banca es consciente que los comités ejecutivos y la alta dirección de las entidades financieras deben estar  implicados a lo largo y ancho del proceso de realización de los test de estrés. No es suficiente con que estos limiten su participación, como sucede en la actualidad, a la revisión de los resultados finales y a la comunicación, sino que deben tener un papel más activo a la hora de diseñar los escenarios sobre los que se sustentan las pruebas, conocer la limitación de cada uno de los modelos y formular las posibles acciones a llevar a cabo. Esto supondrá, sin lugar a dudas, un desafío que exigirá nuevas inversiones que incluirán, por ejemplo, dar formación adicional a los miembros de los actuales comités ejecutivos.

En segundo lugar, el informe señala que los bancos han conseguido integrar de forma efectiva sus áreas financiera y de riesgos a la hora de realizar las pruebas de estrés. Sin embargo, todavía deben aumentar la integración de la información con  las áreas  comerciales y de negocio. Así lo reconoce el  83% de los encuestados para lo que la integración con el front office no es efectiva o solo lo es en parte.

Finalmente, las entidades financieras deberían de ser capaces de optimizar la información obtenida en los test de estrés para tomar decisiones relacionadas con la evolución de sus planes de negocio. Precisamente, para los bancos encuestados esta es una asignatura pendiente: una mayoría reconoce no haber revisado nunca estos planes de negocio, ni en el corto ni en el largo plazo, como consecuencia de los resultados de las pruebas de estrés. Sólo el nivel de riesgo de las entidades, según el 65% de los encuestados, se ve habitualmente modificado como consecuencia de los resultados de estos test.  

Casi la mitad de los bancos incluidos en el estudio –todos operan en múltiples regiones y están sometidos distintos organismos reguladores-, están trabajando para conseguir un sistema único que les permita responder a las pruebas de estrés de cada uno de los supervisores, incluyendo las de países como Estados Unidos, Reino Unido o en la Unión Europea.

 

Alberto Calles, socio responsable de la Unidad de Regulación Financiera de PwCPara Alberto Calles, socio responsable de la Unidad de Regulación Financiera de PwC, “la forma en la que los bancos se prepararan para las pruebas de estrés debe evolucionar. Por un lado, la experiencia nos demuestra que el incremento de las exigencias de los reguladores obligará a las entidades a contar con equipos mayores y con perfiles y capacidades distintas. Pero además, estos procesos no podrán seguir funcionando de forma independiente y deberán integrarse con el resto del negocio, del governance y de la estrategia de las entidades”.

 
 

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